近年来,非凸科技深入观察行业发展态势,持续产品创新,在性能保证、技术研发、绩效转化等方面均通过了市场和时间的严苛考验,成为了市场上能兼顾拆单算法和T0算法的首选供应商。此外,非凸科技结合市场需求,不断完善AI智能算法生态,研发了绩效分析系统、数据回测系统、模拟仿真系统、运维监控系统、智能路由系统等功能模块,并提供安全、稳定、高效、合规的交易运营服务,可以更好地满足客户交易需求。
非凸AI算法生态由三个模块组成:交易总线模块、基础服务模块、进阶服务模块,均部署在托管于交易所机房的券商服务器上。其中,交易总线模块为连接客户终端、柜台系统、算法系统的金融交易中间件;基础服务模块为包含非凸主动算法、
非凸
T0
算法和非凸被动算法等核心算法的算法服务系统;进阶服务模块包含高级绩效分析、数据回测系统、模拟仿真系统、运维监控系统、智能路由系统等拓展功能,接入总线模块扩展功能接口中,并可通过管理终端或用户终端等提供服务。
其中,非凸拆单算法工具,原理是通过AI建模,根据市场的状况做出实时决策,判断是否交易、交易的数量、交易的价格等,对价格趋势进行预测,争取以最优秀的价格完成交易。根据沪市统计人工下单的滑点大概是52bp,传统的机械算法滑点差不多为5-15bp,而我们的拆单算法可以快速捕捉市场上因定价错误等原因产生的交易信号,平滑应对市场的冲击,还能获取交易环节更高的超额收益。
另外,非凸T0算法工具,是基于客户持有的股票持仓,利用机器学习技术,根据股票横截面和时序数据做短周期预测,为机构和个人投资者增厚收益。
应用场景:非凸科技主要为券商、私募机构提供以上两类主流算法;现阶段,非凸科技已经在为部分个人客户提供算法服务,与公募机构的深入合作也在探讨中。
核心竞争力方面:
1.软硬件实力:
(1)量化策略及工程师团队,95%以上成员毕业于清北复交、常青藤名校,BlackRock策略团队,字节、腾讯等大厂背景,20+国际奖项(ACM/ICPC
World
Final等),核心成员行业经验超10年,在高频交易、算法交易领域研究颇丰;工程师们有着非常热忱的技术信仰,这也直接体现在非凸快速的开发部署、及时的响应速度等。
(2)Rust全栈开发,提升研发效能,保证策略高效迭代,在安全性和稳定性上给到客户更安心的保障;自建超算中心,每年千万级算力投入,实现模型和策略高效迭代;通过机器学习、深度学习、强化学习等先进人工智能技术,进行因子挖掘和模型训练;使用高性能低延时服务器,通信层耗时大幅降低,执行效率极大提升。
2.行业地位
目前主动拆单算法日均交易量超100亿,市场占有率达20%以上;在过去一年快速发展成为头部算法供应商。
3.极具竞争力的绩效表现
主动算法绩效市场领先,平均跑赢VWAP/TWAP
3-5BP,领先市场同类算法1-2BP。